🤖 ML Report Predikcie Akcií

Analýza pre MSFT

Vygenerované dňa: 2026-02-18 21:13:34

📋 Trading Strategy Overview

Táto analýza využíva daily-signal threshold strategy (stratégiu denného prahu signálu). Každý model generuje jednu predikciu na obchodný deň — očakávaný log-výnos na nasledujúci deň. Pravidlá obchodovania sú:

Coverage v tabuľke metrík ukazuje, v akej časti dní model skutočne obchodoval (signál prekročil prah). Zvyšné dni model zostal v hotovosti, vyhýbajúc sa neistým pohybom.

🎯 Odporúčanie pre Zajtrajšie Obchodovanie

Akcia (Action): HOLD/CASH

Očakávaný Výnos (Expected Return): -1.11%

Raw DA: 87.2% (Buy & Hold baseline: 52.2%)

📊 Next Day Price Predictions & Recommendations

next_day_predictions

📊 Executive Summary

Táto komplexná ML analýza akcie MSFT dosahuje najlepšiu raw smerovú presnosť (Raw DA) 87.2% (oproti Buy & Hold baseline 52.2%).

📈 Metriky Výkonnosti Modelov

Model RMSE MAE Raw DA Confident DA Coverage Trades
Buy & Hold — — 52.2% — 100.0% —
LINEAR 0.0084 0.0060 84.0% 85.5% 88.1% 214 / 243
RF 0.0087 0.0055 85.2% 90.7% 79.4% 193 / 243
XGB 0.0077 0.0047 86.0% 90.0% 86.0% 209 / 243
GBR 0.0088 0.0058 84.0% 88.0% 88.9% 216 / 243
ELASTICNET 0.0107 0.0070 73.3% 78.3% 72.0% 175 / 243
EXTRATREES 0.0081 0.0052 87.2% 91.3% 85.6% 208 / 243
SGD 0.0089 0.0061 81.5% 86.8% 81.1% 197 / 243

📖 Popis Metrík (Metric Descriptions)

  • RMSE (Root Mean Squared Error) — priemerná veľkosť chýb predikcie, penalizuje väčšie chyby výraznejšie. Čím nižšie, tým lepšie.
  • MAE (Mean Absolute Error) — priemerný absolútny rozdiel medzi predikovanými a skutočnými log-výnosmi. Čím nižšie, tým lepšie.
  • Raw DA (Raw Directional Accuracy) — percento dní, kedy model správne predikoval smer pohybu ceny (hore/dole), počítané na všetkých obchodných dňoch bez filtrovania.
  • Confident DA (High-Confidence Directional Accuracy) — smerová presnosť počítaná len v dňoch, kedy predikovaný výnos modelu prekročil prah signálu (±0.2%). Reprezentuje presnosť obchodnej stratégie — model obchoduje len keď je si istý.
  • Coverage — podiel obchodných dní, kedy model generuje obchodný signál (|prediction| > prah). Vyššie coverage = častejšie obchodovanie.
  • Trades — absolútny počet dní, kedy model obchodoval z celkového počtu testovacích dní (napr. "228 / 251" znamená, že model obchodoval 228 z 251 dostupných dní).
  • Buy & Hold — smerová presnosť naivnej stratégie, ktorá vždy predikuje "cena pôjde hore". Rovná sa percentu dní, kedy trh skutočne rástol. Modely by mali túto hodnotu prekonať, aby preukázali skutočnú predikčnú schopnosť.

📊 Model Comparison & Error Analysis

model_comparison

📊 Strategy Performance Analysis

strategy_performance

📊 Prediction Stability & Agreement

prediction_stability

📊 Feature Analysis & Correlations

feature_analysis

🎯 Závery & Odporúčania (Conclusions)

⚠️ Disclaimer

Táto analýza slúži len na informačné účely a nemala by byť považovaná za finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov. Pred investičným rozhodnutím vždy vykonajte vlastný prieskum a poraďte sa s kvalifikovanými finančnými poradcami.